Vi ricordate del mio post di agosto?
Adesso vi faccio vedere a cosa serve.
Un dato che ho omesso per non appresantire troppo l'esposizione è il valore del beta della regressione.
Il beta risponde ad una domanda molto importante.
Se lo spread scende o sale dell'1% quanto va su o giù l'indice di Borsa?
Il beta del 2012 è -9,647 ovvero ogni 100 punti di spread la borsa perde (guadagna) circa il 9.5%.
Verifica empirica
| Data | Spread | Indice | Variazione % Indice | Variazione spread | Teorico |
| 26-set | 251 | 17870 | |||
| 27-set | 265 | 17654 | -1,2% | -0,14% | -1,35% |
| 30-set | 283 | 17317 | -1,9% | -0,18% | -1,74% |
I dati del 30 settembre sono delle 10 del mattino circa.
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